Очень простая стратегия ротации 4х ETF на VIX (XIV,VXX,VXZ,ZIV). Покупаем лучший из них по 83-х дневной доходности. Результаты в статье:

Однако, с момента публикации статьи все сильно хуже:

Общий шарп (с 2004 года) = 1.06.

CAGR c 2004 года = 57%