Анализ связи ассиметрии и дисперсии предсказаний аналитиков о прибыли компаний с будущей доходностью компаний. При анализе дисперсии акции каждый месяц сортировались на квантили, затем лонг-шорт портфель приносил 0.59% в месяц. Если сделать дополнительное ранжирование на квантили по ассиметрии, то лонг-шорт портфель (покупка акций в квантили наименьшей дисперсии и шорт для наибольшей дисперсии все это для акций с наибольшей отрицательной ассиметрией) давал 0.65%