Простой анализ частой проблемы - запустили мы стратегию, а она в дродауне. Как определить ошиблись при тестировании или это ее обычное поведение? Очень легко реализуемый подход:

  1. Определяем длину текущего дродауна в днях (L)  и его глубину (D);
  2. Помещаем такой же отрезок длиной L  в начало бэктеста
  3. Определяем доход по тесту G за период L. Увеличиваем счетчик N если G<=D;
  4. Сдвигаем отрезок L в бэктесте на 1 день;
  5. Повторяем шаги 3 и 4 пока не достигнем конца бэктеста. Количество шагов фиксируем как M.

Теперь можно определить вероятность не встретить дродаун D  в T сэмплах из M, если стратегия ведет себя согласно тесту.

1-P=(M-N)!(M-T!)/(M!(M-N-T)!)

  • N - Количество G<=D случаев;
  • L - текущая продолжительность дродауна  в днях;
  • y - длительность теста, дни;
  • M - Общее количество сэмплов = y-L+1;
  • t -  общая продолжительность реальной торговли;
  • T= t-L+1