Предложен индикатор hi-low, который считается как: отношение бумаг SnP на 3х месячных хаях к количеству бумаг SnP на 3х месяыных лоях. И все это поделить на 500. Считается на каждый день.
По данному индикатору строим 40-дневную MA, на конец каждой недели смотрим значение - если выше 5%, покупаем в понедельник. Если ниже 5% - выходим из позиции. Альтернативой сидения в cash может быть покупка IEF, когда вне позы.
Протестировано на инструментах:
SPY-cash: CAGR: 6.09%, Sharpe 0.55
SPY-IEF: CAGR 10.48%, Sharpe 0.95
XLV-IEF: CAGR 12.32%, Sharpe 1.12

Последние комментарии