2D Asset allocation using PCA

Дата: 
23/07/18
Аномалии: 
Авторы: 
www.cssanalytics.wordpress.com
Описание: 

Применяем PCA к векторам доходностей и находим первый вектор главных компонент. По знаку i-й координаты разделяем акции на два непересекающихся класса. Пропорционально абсолютному значению соответствующей координаты вводим веса wi  для первого портфеля PC1 Offense, веса  ei для второго портфеля PC1 Defense. (Sum(e)=Sum(w)=1). Далее используем следующую стратегию: в i-й момент времени мы используем портфель PC1 Offense, если значение кривой капитала в i-1 момент, построенной на PC1 Offense выше (или равно), чем её среднее значение за предыдущие 200 дней (SMA-200), и используем портфель PC1 Defense, если ниже. Так же каждые 22 дня делаем ребалансировку портфелей. Стартовую балансировку производим на выборке 100 дней, затем каждые 22 дня производим балансировку на основе данных, полученных прибавлением последних 22 дней к предыдущему периоду балансировки (накапливаем).

Результат проверки: Шарп =0.9, CAGR = 9.23%. Однако на текущий момент в просадке.