Adding a VIX Signal to Momentum

Дата: 
06/07/15
Аномалии: 
Авторы: 
http://econompicdata.blogspot.ru/2015/07/adding-vix-signal-to-momentum.html
Описание: 

Некоторая совокупность моментума (по МА(200)) и VIX. Автор разбил все имеющиеся данные по виксу и SPX на 4 диапазона:

  1. SPX>MA(200), VIX<20
  2. SPX>MA(200), VIX>20
  3. SPX<MA(200), VIX<20
  4. SPX<MA(200), VIX>20

На ситуацию (1) приходится 51%, если торговать только их, то шарп =1.34, доходность 18.2%. Во всех остальных результат хуже, так для (2) шарп =0.44, доходность 8%. Для остальных еще хуже.