Building an Insider Trading Database and Predicting Future Equity Returns

Дата: 
17/07/17
Авторы: 
John Ryle
Описание: 

Автор тестировал стратегии по покупкам инсайдеров. Скачал с Edgar за 11 лет 2.5 млн записей, обработал - оставил 650к записей о действиях инсайдеров, прогнал через random forest (что использовал как предикторы - не раскрывает). Отранжировал результаты и получил кросс-сектионал доходность за 3 мес (тестовая выборка) 3.09% (как я понимаю 12.36% годовых).