The Cold Blood Index
Дата:
29/10/15
Аномалии:
Описание:
Простой анализ частой проблемы - запустили мы стратегию, а она в дродауне. Как определить ошиблись при тестировании или это ее обычное поведение? Очень легко реализуемый подход:
- Определяем длину текущего дродауна в днях (L) и его глубину (D);
- Помещаем такой же отрезок длиной L в начало бэктеста
- Определяем доход по тесту G за период L. Увеличиваем счетчик N если G<=D;
- Сдвигаем отрезок L в бэктесте на 1 день;
- Повторяем шаги 3 и 4 пока не достигнем конца бэктеста. Количество шагов фиксируем как M.
Теперь можно определить вероятность не встретить дродаун D в T сэмплах из M, если стратегия ведет себя согласно тесту.
1-P=(M-N)!(M-T!)/(M!(M-N-T)!)
- N - Количество G<=D случаев;
- L - текущая продолжительность дродауна в днях;
- y - длительность теста, дни;
- M - Общее количество сэмплов = y-L+1;
- t - общая продолжительность реальной торговли;
- T= t-L+1
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии