Простой анализ частой проблемы - запустили мы стратегию, а она в дродауне. Как определить ошиблись при тестировании или это ее обычное поведение? Очень легко реализуемый подход:

1. Определяем длину текущего дродауна в днях (L)  и его глубину (D);
2. Помещаем такой же отрезок длиной L  в начало бэктеста
3. Определяем доход по тесту G за период L. Увеличиваем счетчик N если G<=D;
4. Сдвигаем отрезок L в бэктесте на 1 день;
5. Повторяем шаги 3 и 4 пока не достигнем конца бэктеста. Количество шагов фиксируем как M.

Теперь можно определить вероятность не встретить дродаун D  в T сэмплах из M, если стратегия ведет себя согласно тесту.

1-P=(M-N)!(M-T!)/(M!(M-N-T)!)

• N - Количество G<=D случаев;
• L - текущая продолжительность дродауна  в днях;
• y - длительность теста, дни;
• M - Общее количество сэмплов = y-L+1;
• t -  общая продолжительность реальной торговли;
• T= t-L+1