Energy Stat Arb
Дата:
01/03/14
Аномалии:
Описание:
Пример стат арбитража на энергетических етф (минутки): OIL и UNG:
и XLE и OIL: Для тестирования используется обычный OLS, спред нормализуем (вычитаем среднее и делим на стандартное отклонение). Из текста не очень понятно, возможно используется для каждого дня только внутридневные данные или просто скользящее окно. Размер окна тоже не очень понятен, возможно 60 точек.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии