Energy Stat Arb

Дата: 
01/03/14
Описание: 

Пример стат арбитража на энергетических етф (минутки): OIL и UNG:   

и XLE и OIL:  Для тестирования используется обычный OLS, спред нормализуем (вычитаем среднее и делим на стандартное отклонение). Из текста не очень понятно, возможно используется для каждого дня только внутридневные данные или просто скользящее окно. Размер окна тоже не очень понятен, возможно 60 точек.