MarketSci’s Mean‐Reversion VIX Trading Strategy

Дата: 
21/11/14
Аномалии: 
Авторы: 
Volatility Made Simple
Описание: 

Фильтр для виксовых стратегий, основанный на mean-reveritng характере VIX. Берем две скользящие 10дневные средние-SMA и EMA. Если EMA>SMA, это говорит о том, что волатильность короткая выше средней и вероятно, вернется вниз. То есть если какая-то стратегия собирается шортить волатильность - делаем это только при условии EMA>SMA. Если собирается лонговать - при условии EMA<SMA. 

Прикинул на имеющихся виксовых стратегиях  -честно говоря особого эффекта не заметил.