A Momentum Rotation Strategy for Trading VIX ETPs

Дата: 
10/04/14
Авторы: 
Volatility Made Simple
Описание: 

Очень простая стратегия ротации 4х ETF на VIX (XIV,VXX,VXZ,ZIV). Покупаем лучший из них по 83-х дневной доходности. Результаты в статье:

Однако, с момента публикации статьи все сильно хуже:

Общий шарп (с 2004 года) = 1.06.

CAGR c 2004 года = 57%