A Scalping Strategy in EMini Futures

Дата: 
26/05/14
Аномалии: 
Авторы: 
Jonathan Kinlay
Описание: 

Пример скальпинговой стратегии ES на минутках. Считаем волатильностьВверх и волатильностьВниз (берем изменения когда close(t)>close(t-1) для расчета "вверх" и наоборот для расчета "вниз". Считаем волатильность с использованием TrueRange). Определяем текущую волатильность вверх и вниз как truerange текущего бара+50% от волатильности двух предыдущих. Назваем это "прогноз". Ставим правила:

  • Если прогнозВверх>волатильностьВверх покупаем ES по рынку (Profit Target = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks);
  • Если прогнозВниз>волатильностьВверх - продаем ES по рынку (Profit Target = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks);
  • Если прогнозВверх<волатильностьВниз ставим ордер по аску на продажу (Profit Target = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks;
  • Если прогнозВниз<волатильностьВниз ставим ордер по биду на покупку (Profit Target = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks);

На графике получается хороший результат  , но вероятно комиссия много пожрет.