Simple Ideas for a Mean Reversion Strategy with Good Results

Дата: 
26/10/15
Авторы: 
Cesar Alvarez
Описание: 

Также простая техническая стратегия. 

Setup

  • Close greater than 100-day moving average
  • Close less than the 5-day moving average
  • 3 lower lows. (Not lower closes, I made this mistake the first time I wrote the code)
  • Member of the Russell 1000

Buy

  • Set a limit buy order for the next day if price falls another .5 times 10-day average true range

Sell

  • Close is greater than the previous day’s close
  • Sell on the next open

Результаты прилагаю, но весьма сомнительно, что это будет работать - как минимум из-за костов.