A Twist on TradingMarkets.com’s RSI(2) Strategy

Дата: 
10/03/14
Аномалии: 
Авторы: 
Volatility Made Simple
Описание: 

Достаточно простая стратегия по торговле ETF на VIX с использованием RSI(2) и пирамидинга позиции.

Делим базовый капитал на 6 лимитов. Если на дневках XIV RSI<10 заходим первым лимитом по цене p1 (покупаем XIV). Если после этого цена ушла ниже p1 - заходим еще двумя лимитами по цене p2. Далее, если цена ушла ниже p2 - заходим последними 3-мя лимитами. Позицию закрываем при RSI>50.

В статье результаты (по 2014 год): 

Протестировано: 

Шарп = 0.59 (если учитывать дни вне позиции), и 0.98 если такие дни выкидывать.