A Twist on TradingMarkets.com’s RSI(2) Strategy
Дата:
10/03/14
Аномалии:
Описание:
Достаточно простая стратегия по торговле ETF на VIX с использованием RSI(2) и пирамидинга позиции.
Делим базовый капитал на 6 лимитов. Если на дневках XIV RSI<10 заходим первым лимитом по цене p1 (покупаем XIV). Если после этого цена ушла ниже p1 - заходим еще двумя лимитами по цене p2. Далее, если цена ушла ниже p2 - заходим последними 3-мя лимитами. Позицию закрываем при RSI>50.
В статье результаты (по 2014 год):
Шарп = 0.59 (если учитывать дни вне позиции), и 0.98 если такие дни выкидывать.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии