Небольшая статья с кодом на питоне для оптимального выставления и управления ордером для покупки внутри спреда. У автора сильно улучшала исполнение

Вкратце алгоритм такой (здесь все для покупки, продажа- аналогично, с другим знаком):

• Если покупаем - ставим ордер по биду и переводим систему в пассивный режим;

Далее для пассивного режима:

• Если ордер не исполнен за 5 минут - переводим в аггрессивный режим;
• Если рынок двинулся против нас (бид поднялся) - переводим в аггрессивный режим;
• Если перекос объемов против нас в 5 раз - в аггрессивный режим;

Аггресивный режим - это покупка с оффера.

Далее для аггрессивного режима:

• Если ордер не исполнился 10 минут - снимаем (всего)
• Если оффер поднялся не исполнившись - снова перемещаем бид, гонимся за ним (если мы слишком медленные).

Ссылка на статью