The worlds simplest execution algo

Дата: 
24/10/14
Авторы: 
Rob Carver
Описание: 

Небольшая статья с кодом на питоне для оптимального выставления и управления ордером для покупки внутри спреда. У автора сильно улучшала исполнение

Вкратце алгоритм такой (здесь все для покупки, продажа- аналогично, с другим знаком):

  • Если покупаем - ставим ордер по биду и переводим систему в пассивный режим;

Далее для пассивного режима:

  • Если ордер не исполнен за 5 минут - переводим в аггрессивный режим;
  • Если рынок двинулся против нас (бид поднялся) - переводим в аггрессивный режим;
  • Если перекос объемов против нас в 5 раз - в аггрессивный режим;

Аггресивный режим - это покупка с оффера.

Далее для аггрессивного режима:

  • Если ордер не исполнился 10 минут - снимаем (всего)
  • Если оффер поднялся не исполнившись - снова перемещаем бид, гонимся за ним (если мы слишком медленные).

Ссылка на статью