The worlds simplest execution algo
Дата:
24/10/14
Аномалии:
Описание:
Небольшая статья с кодом на питоне для оптимального выставления и управления ордером для покупки внутри спреда. У автора сильно улучшала исполнение
Вкратце алгоритм такой (здесь все для покупки, продажа- аналогично, с другим знаком):
- Если покупаем - ставим ордер по биду и переводим систему в пассивный режим;
Далее для пассивного режима:
- Если ордер не исполнен за 5 минут - переводим в аггрессивный режим;
- Если рынок двинулся против нас (бид поднялся) - переводим в аггрессивный режим;
- Если перекос объемов против нас в 5 раз - в аггрессивный режим;
Аггресивный режим - это покупка с оффера.
Далее для аггрессивного режима:
- Если ордер не исполнился 10 минут - снимаем (всего)
- Если оффер поднялся не исполнившись - снова перемещаем бид, гонимся за ним (если мы слишком медленные).
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии